Korelacje międzyrynkowe – jak można je wykorzystać w inwestowaniu?

Kursy różnych walut są od siebie zależne. To znany traderom fakt, który z pewnością nie umknie nawet początkującym. Ale czy wiesz, że niektóre instrumenty rynku towarowego mogą mieć znaczący wpływ na wybrane waluty – i odwrotnie? Dzieje się tak, ponieważ rynki są systemem naczyń połączonych. Znajomość korelacji między różnymi instrumentami to szansa na skorzystanie z wielu okazji inwestycyjnych. O najciekawszych z nich opowiedzieli nam specjaliści TMS Brokers.

Z tekstu dowiesz się:

• czym jest korelacja w kontekście tradingu,
• które pary instrumentów są skorelowane,
• jak wykorzystać znajomość korelacji międzyrynkowych w inwestowaniu online.

Korelacje stanowią ważną część analizy fundamentalnej rynku forex. Dlatego nawet jeśli w tradingu skupiasz się głównie na rynku walutowym, zwracaj także uwagę na inne instrumenty, które mogą wpływać na kursy walut. W ten sposób będziesz umiał z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, w jaką stronę zmierza sytuacja na rynku. Śledź nie tylko notowania giełdowe online, ale też sytuację innych instrumentów, np. surowców i towarów.

Korelacja – co to jest?

Na rynku walutowym oraz innych znajdują się instrumenty, które są ze sobą skorelowane. To oznacza, że w dłuższej perspektywie poruszają się w tym samym kierunku. Jeśli kurs jednego wzrośnie, to można się spodziewać, że drugi także poszybuje w górę. Zdarza się też, że wzrost jednego oznacza spadek drugiego. Oczywiście nie jest to zasada, która sprawdza się w przypadku wszystkich instrumentów. Ale z pewnością istnieją takie, które można uznać za skorelowane.

Korelacja to zatem dana statystyczna wykorzystywana przed tradera. Liczbowo opisuje stopień relacji pomiędzy dwoma różnymi aktywami. Idealna dodatnia korelacja dwóch instrumentów wynosi +1, natomiast korelacja ujemna -1. Zwykle wartości te są jednak niższe.

Korelacja – przykłady instrumentów, które wpływają na siebie nawzajem

Istnieje wiele skorelowanych par instrumentów. Poniżej opisaliśmy kilka najpopularniejszych wśród traderów przykładów związanych z rynkiem forex waluty.

• Dolar kanadyjski i ropa naftowa

Ropa posiada silny wpływ na lokalną gospodarkę krajów, w których występuje. Gdy ona zyskuje na wartości, rośnie także kurs dolara, czyli występuje korelacja dodatnia.

• Dolar australijski i ruda żelaza

Dolar australijski nazywany jest walutą towarową. To oznacza, że jest mocno zależny od niektórych surowców. Jednym z nich są rudy żelaza, które stanowią ważny filar australijskiej gospodarki. Gdy cena surowca wzrasta, inwestorzy kupują więcej AUD, aby móc następnie dokonać zakupu tej samej ilości żelaza z Australii. Popyt na walutę jest większy, więc jest ona silniejsza.

• Dolar nowozelandzki i mleko

Mleko to jeden z najważniejszych towarów eksportowych Nowej Zelandii, a sam kraj jest największym producentem wyrobów mleczarskich na świecie. Nie jest to zbyt popularny instrument inwestycyjny, ale mimo tego jego cena ma wpływ na kurs waluty narodowej. Dynamiczne zmiany cen mleka wpływają na gospodarkę Nowej Zelandii, co prowadzi automatycznie do wzmocnienia lub osłabienia dolara w tym kraju.

• Dolar amerykański i złoto

Spadki kursu dolara oddziałują na wzrost innych walut. Wpływa to na zapotrzebowanie na złoto. Dodatkowo gdy dolar zaczyna tracić na wartości, obniżają się także rynkowe stopy procentowe. Inwestorzy poszukują więc alternatywnych metod przechowywania wartości pieniędzy. W tym przypadku występuje korelacja ujemna – gdy jeden rynek zyskuje, drugi traci.

Zdarza się, że kursy dolara i złota wzrastają w tym samym czasie. Taka sytuacja zwykle jest związana z kryzysem rynkowym. W takiej sytuacji USD i złoto stanowią dla inwestorów bezpieczną przystań inwestycyjną.

Jak wykorzystać korelacje w tradingu?

Wiesz, że dwa instrumenty są ze sobą skorelowane, i widzisz wzrost lub spadek kursu jednego z nich? W takim razie będzie Ci znacznie łatwiej podjąć decyzję o otwarciu lub zamknięciu pozycji związanej z drugim.

Pamiętaj, że w przypadku instrumentów skorelowanych występują czasami okresy, w których kursy są rozbieżne. To zjawisko tzw. dywergencji. Jeżeli wiesz, że dwa instrumenty zwyczajowo są od siebie zależne, wtedy możesz spodziewać się powrotu takiej sytuacji w przyszłości.

Jeśli nie masz jeszcze zbyt dużego doświadczenia w tradingu i chciałbyś przed zainwestowaniem kapitału przećwiczyć swoje umiejętności, skorzystaj z forex demo –narzędzia oferowanego na przykład przez TMS Brokers. Dzięki niemu zyskasz bezcenne doświadczenie w realnym środowisku rynkowym i pewnie wkroczysz w świat tradingu.